如何看待中金所 2015 年 9 月 2 日再出股指期货四条新政
7日开市后的期指，抑制投机”没了股指期货。9月2日中金所发布公告？宣布再出四项措施抑制股指期货过度投机，其中包括单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成，日内开仓交易量较大“的异常交易行为”非套期保值持仓交易保证金标准提高至40%；套期保值持仓交易保证金标准提高至20%，日内平今手续费提高至按平仓成交金额的万分之二十三；这种震撼到底到了怎样的程度。尽管中金所此前已三番两次出招？但胜利日小长假前夕放出这则消息，还是让整个市场为之震惊，市场人士纷纷表示。股指期货已经没有交易价值“股指期货功能基本消失“纪念股指期货，为话题进行回顾“专业人士普遍认为”正是近期专家、学者、股民对期指持续不断的舆论轰炸。逼出了监管层的，行为“那么这几项措施到底有多严重”让人震撼到什么程度呢。基金君这里先略作分析，限制，开满10手之后就算违规”中金所8月25日第一次出手的时候，8月28日第二次出手的时候，由此可见力度大到难以想象；一个股民每天买上10手股票也是常事，何况期货市场“此招让程序化、高频交易基本告别股指期货”对于规模稍大的机构来说，除了做套保不受限。10手限制使其在期指上的交易也基本上失去意义了，40%保证金。在世界期货历史上都极为罕见，按照沪深300股指期货 2965点的收盘价和40%保证金计算，一手保证金在36万左右。此前正常时期保证金是10%，原来可以做4手的钱，现在只能做1手。资金成本上升了4倍，那些刚凑够50万开户门槛的投资者，现在入场只够做上1手。套期保值保证金提至20%，机构套保成本也大为提高。当日平今仓万分之二十三的手续费。粗略估算，一次手续费为2000多块“即便是只做一手的投资者”对于如此恐怖的手续费恐怕也已望而却步“而8月26日之前的手续费是万分之0.23”8月26日之后的手续费是万分之1.15，万分之二十三的力度大家可以体会吧，沪深300股指期货一个点是300块“投资者必须做对8个指数点”才有赚钱的意义，日内交易急剧下降几乎不可避免，如果有人想通过多开几个账户规避。加强股指期货市场长期未交易账户管理，也将堵上这个漏洞“想必读者都已看出，哪怕您仅是个刚够格的投资者，都已经觉得期指。没法做，下周一开市后的期指“应该再也不用为”抑制投机。而担忧了，从这个意义上说，在今年做到全球第一的中国股指期货，其实已经“接下去最大的可能。是期指逐渐成为只有零星成交的小品种，从理性上看“世界上任何一个交易所”都做不出如此堪称不可思议的。究竟是怎样的压力迫使这个世界第一品种走到如此境地呢”针对期指的惨烈。舆论战，6月15日以来的大跌成为了期指命运的转折点。2010年4月16日期指上市后，沪深300股指期货经过5年的发展，基本做到了日成交量100-200万手“用来衡量期指成熟度的成交持仓比也在5比1左右。已经逐渐向成熟市场靠拢，然而股灾的发生？引来了铺天盖地对于期指的指责“其中以刘姝威、叶檀、易宪容等非业内专家的声音最为响亮”也不乏巴曙松等学者的反击，这其中尤以巴曙松的《股指期货，该责难还是该大力发展》为代表，股指期货市场始终自身多空平衡，没有给股市施加压力。反而承接了股市抛压，股指期货日均吸收的净卖压约为25.8万手，合约面值近3，这相当于减轻了现货市场3，但这一研究公布后，依然遭致了网友们的猛攻，由于融券通道关闭、个股大量停牌。直至最后用异常惨烈的方式“不论这场巨大的论战中谁对谁错，这一情景都将载入中国资本市场发展的史册。曾经在世界第一和第二大经济体中都发生过，并且都成为了后世研究的经典。先看当年的第二大经济体日本。1990年日本股市崩盘后，舆论纷纷谴责股指期货是下跌元凶，甚至有些学者专门出书论证股指期货导致股市下跌。日本对股指期货实行了提高保证金、征税、增手续费等系列手段，了股指期货”不过随着日本股市步入长达20多年的熊市。后来的人们也逐渐看到了是泡沫破灭造成了股灾，对于期指的争议在1995年以后就逐渐褪去，但日本期指的市场已经被新加坡占据了较大份额，八七股灾“迸发出了对于股指期货的强烈质疑，以至于美国财政部长布雷迪出了《布雷迪报告》进行谴责，美国调查机构以卧底形式进入期货公司调查，以及美联储主席格林斯潘的国会作证、诺贝尔经济学奖得主莫顿米勒的独立调查完成，美国股指期货并未像日本那样遭受抑制，各国股指期货发展，中国期指市场能否躲过此劫。是像日本期指一蹶不振，还是像美国期指涅槃重生，没了股指期货。我们将失去什么股指期货是股票价格指数期货的简称，是指以股票价格指数为标的物的期货，比如沪深300股指期货。就是以沪深300指数为标的进行指数交易的期货品种，投资者根据自己对股市的走向预期。报出不同的价格指数进行交易，如果认为指数会涨，便买进股指期货，股指期货的最大作用。是投资者可以拿来做套期保值，如果一个投资者看好格力电器。想要长期持有获取分红收益，同时又不想在大盘下跌中被迫止损抛售，他就可以做相应的股指期货空单，相当于给持股买了一份，大盘下跌风险就被转移到了期指多头身上。运用期指套期保值的人。其实本质也是多头，而且其目的就是为了不卖掉股票，如果是一家机构运用期指做套期保值，那么也会有利于其长期持股。减少其在股灾中的抛压，这也是前述巴曙松研究的理论基础，在期指实质上。会出现哪些可能的后果呢”失去了套期保值这把？的机构投资者“其行为将彻底回归散户化”财富管理能力将大幅下降，在股市中与散户完全一样追涨杀跌，接下去的市场波动可能会进一步加大。也将因为失去工具而大幅萎缩。不少基金专户、券商资管、理财产品的策略可能将不得不终止，从此绝对收益是路人。沪上一家私募基金在6月中上旬对市场做出了准确的判断。大幅度降低仓位。只留下了极为看好的部分优质个股并进行了期指套保，该基金逃过了6月最初的暴跌。但是随后由于股指期货一再，该机构不得不在暴跌中大量抛售股票“引发了基金净值的大幅回撤也在事实上形成了对市场的抛压”面临这样局面的私募又何止一家，失去了股指期货，整个财富管理行业都将倒退十年。的市场，可能会变得更加情绪化“
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股指期货残匪掠夺式高频交易的杀伤力有多凶险
股指期货残匪掠夺式高频交易的杀伤力有多凶险？问题仍然出在股指期货。股指期货对于股市大盘，股指期货如群狼一般涌出，股市大盘兵败如山倒。为什么残匪股指期货会仍有如此之大的杀伤力？除了高频交易策略，还有CTA、市场中性、期现套利、阿尔法策略等各类量化投资模型，其中某些量化交易模型在欧美国家已经被禁止。伊世顿公司通过高频程序化交易软件自动批量、快速下单交易，伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单、闪电下单，申报价格明显偏离市场最新价格，买方通过程序追踪指数基准变动进行报单，从而进行低买高卖的高频交易；由于期货市场实施T+0，买方可用该策略进行反复下单交易，并通过提高交易笔数，来实现短时期内的高回报收益率。假如两次交易的收益是1‰，那么2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒计算的。
关于股指期货的高频交易方法。 有的公司对新来的交易员培训首先训练小键盘，而有的不用
交易员基本还是靠手动下单，小键盘必须熟悉操作，高频交易很多公司都是程序化自动交易了。